南京审计大学孔新兵教授做客统计学院“百脉大讲坛”（第50讲）

6月11日下午，由科研处、统计学院（大数据与指数研究院）主办的“百脉大讲坛”第50讲在燕山校区1号教学楼1502室举行，主讲人为南京审计大学孔新兵教授。讲座由统计学院执行院长李国锋教授主持，统计学院部分老师及研究生参加了此次讲坛。

此次报告的主题是“Rank estimator of the factor number: random perturbation, expansion and central limit theorem”，该报告通过数据驱动的策略，在研究金融危机前后分别选取1000只股票的日收益率作为观测变量，通过因子分析的方法计算公共因子的个数，比较金融危机前后因子个数是否具有显著差异。为了解决这个问题，孔新兵教授采用投资组合对冲的方式消除特殊因子的影响，采用主成分的思想进行降维处理，使用矩阵行列式和秩的运算构造了因子个数的估计量并得到了估计量的渐近分布，并以此为基础构造检验统计量进行假设检验。另外，孔教授还通过数值模拟的方法说明了该方法能够有效的控制犯第一类错误并有很好的功效表现，该方法在一定程度上填补了此领域的空白。

孔教授的讲座环环紧扣，注重解决实际问题，突出强调了解决问题的思路，采用启发式的讲解模式，对老师和同学发现问题，思考问题有很大的帮助。在讲座过程中，孔教授多次就老师与学生提出的问题进行了解答与讨论，现场学术气氛浓厚，本场报告对提高研究生科研素养，开阔视野具有很大的帮助，也促进了青年教师的交流、发展与成长。