6月13日，由统计学院主办的“百脉大讲坛”第51讲在燕山校区一号教学楼六楼会议室举行，论坛邀请安徽师范大学申广君教授、上海对外经贸大学赵霞教授及华东师范大学李育强副教授三位教授就各自的最新研究成果进行了交流。本次讲座由统计学院执行院长李国锋教授主持，统计学院部分老师及研究生参与了本次讲座。
报告伊始，申广君教授以“Least squares estimator for SDE driven by fractional Levy processes from discrete observations”为主题做了精彩报告，申教授的报告深入浅出，基于离散观测对分数Levy噪声驱动的随机微分方程中参数估计问题进行了研究，在漂移函数正则性条件下，证明了最小二乘估计的一致性，同时获得了估计量的渐进形态。
赵霞教授报告的题目为“Robust portfolio with multi-objective optimization model under high-dimensional scenarios”，赵教授结合保险市场与金融市场的实际问题，在高维情形下，基于均值-方差-CVAR准则对稳健投资组合的优化问题进行研讨。结合协方差矩阵的不同估计量、CVAR的计算方法和正则化方法，在允许卖空条件下构造了五个渐进优化问题。比较了不同方法对投资组合样本外效用的影响。
李育强副教授针对“Deviations on record numbers of simple random walks”问题进行了报告。该报告从最基本的随机游走过程着手，介绍了包括中偏差极限定理、小球渐近概率等一些与简单随机游走阶梯点个数相关的新成果。
报告人简介：
申广君，博士、安徽师范大学教授。主要从事随机过程统计推断、随机分析与随机过程等领域的研究；安徽省学术和技术带头人，安徽省杰出青年科学基金获得者，安徽师范大学统计学专业负责人；先后主持国家自然科学基金面上项目1项、省部级项目3项；在概率论及数理统计学术期刊共发表近40篇SCI论文。
赵霞，女，理学博士，应用经济学博士后，上海对外经贸大学教授。1998-2017年工作于山东财经大学，2017年5月进入上海对外经贸大学工作至今。北卡罗来纳大学和滑铁卢大学访问学者。研究兴趣为风险管理与精算、金融统计。主持国家自然科学基金面上项目2项、教育部人文社科项目2项、其他省部级项目3项。在国内外重要学术期刊发表学术论文40余篇, 5项研究成果曾获得省部级奖励。
李育强，博士，华东师范大学统计学院副教授。主要从事随机过程理论以及应用、数理统计等领域的研究。主持国家自然科学基金面上项目一项，主持完成国家青年以及上海市项目三项；公开发表论文33篇。