5月26日下午，由统计与数学学院、科研处主办的“山东财经大学建校70周年暨合并建校10周年校庆系列学术活动”通过腾讯会议在线上顺利举行。香港理工大学应用数学系李迅教授应我院副院长李娜教授的邀请做客本次报告会，报告会由院长安起光教授主持，学院部分老师与研究生参加了此次活动。
李迅教授报告题目为“Optimal Consumption with Loss Aversion and Reference to Past Spending Maximum”，重点讨论了损失厌恶型代理人在考虑其过去消费最大值情况下的最优消费问题。李迅教授在报告指出通过采用S型效用函数来衡量非负消费率和历史消费峰值的一小部分之间的差异来解释相对消费的损失厌恶情况。然而，非凹的效用函数给求解HJB变分不等式问题带来新的困难，为了应对这一情况，考虑了实现效用关于消费的凹包络，以聚焦于一个基于凹化原理和动态规划的辅助HJB变分不等式。通过采用对偶变换和光滑拟合条件，以一种封闭形式分段求解了辅助HJB变分不等式，得到了财富变量的若干阈值；用分段反馈形式解析导出了原问题的最优消费和投资控制，并给出了最优性和凹化原理的严格验证证明。李迅教授不仅在理论方面进行了深入研究，在应用方面还提出了一些数值分析例子以及阈值和最优反馈函数的敏感性分析。
报告临近尾声，我院师生与李迅教授积极讨论。本次报告李迅教授从实际背景出发，内容丰富，报告精彩生动，参会师生受益匪浅。
报告人简介：李迅教授于1992年在上海科技大学数学系获得学士学位、1995年在上海大学数学系获得硕士学位、2000年在香港中文大学系统工程与工程管理系获得博士学位，并在该系担任博士后研究人员至2001年；2001年至2003年，在卡尔加里大学的数学与计算金融实验室担任博士后研究员；2003年至2007年，在新加坡国立大学数学系担任访问学者。李迅教授于2007年加入香港理工大学应用数学系并担任助理教授，2013年担任副教授，现任教授，主要研究领域为随机控制和金融应用，并在《SIAM Journal on Control and Optimization》、《Annals of Applied Probability》、《Journal of Differential Equations》、《IEEE Transactions on Automatic Control》、《Automatica》、《Mathematical Finance》和《Quantitative Finance》等期刊上发表多篇论文。
审核：李玉成