山东财经大学统计与数学学院学术报告- Stochastic control for sub-diffusions
报告题目：Stochastic control for sub-diffusions
报告人：张帅琪 副教授 (中国矿业大学)
主持人：张峰教授
报告地点：燕山校区1号教学楼1206
报告时间：2025年6月11日（星期三）15：00-16：00
主办单位：山东财经大学统计与数学学院
摘要：
This talk presents our recent work on stochastic control problems for systems driven by sub-diffusions, covering stochastic differential equations, forward-backward stochastic differential equations(FBSDEs), and the switching between Brownian motion and sub-diffusions. We establish the existence and uniqueness of fully coupled FBSDEs driven by sub-diffusions under suitable monotonicity conditions on the coefficients. Additionally, we explore the stochastic maximum principle and dynamic programming principle. Due to the intrinsic structure of sub-diffusions, these control problems exhibit a unique blend of deterministic and stochastic control characteristics. To illustrate our main results, we apply our results to a linear quadratic example.
报告人简介：
张帅琪，中国矿业大学数学学院副教授，2012年毕业于中南大学， 澳门大学博士后，新加坡国立大学博士后。主要从事随机分析，随机控制，保险精算领域的研究。迄今在 SIAM Journal on Control and Optimization, Stochastic Processes and their Applications, Journal of Differential Equations, Scandinavian Actuarial Journal, System Control Letters, 中国科学:数学 等刊物发表论文二十余篇，出版“十四五”国家重点出版物《随机分析与控制简明教程》，主持国家自然科学基金，教育部人文社科基金规划项目，江苏省基金等。